Можно ли чрезмерно худым ходить в фитнес клуб?

Конечно, можно. Только надо поесть после тренировки, а например пилатес, йога, бодиарт и другие спокойные занятия полезны почти всем. Но, если цель набрать вес и сформировать фигуру, то нужны именно силовые тренировки.

На сколько чрезмерная ваша худоба? Какой рост/вес? Если просто для здоровья хочется спорт, то лучше, наверное, бассейн

Ходи, почему нельзя.
На групповушках есть даже бабки-пенсионерки.
Обычно такие групповушки называются soft fitness, stretch или аналогично.

на крепкий орешек и буди шейп ходить можно? Не похудею ли я еще пуще?

Худеют от дефицита калорий, а не от тренировок.
Жри больше.

Худоба сама по себе не болезнь, может быть, симптом? Если со здоровьем все ок, то можно ходить и на крепкие орешки. Но такие групповые кардио тренировки, как правило, не очень эффективны, для поднятия настроения годятся. И протеиновые коктейли вам в помощь. После таких тренировок также аппетит просыпается.

Тау худышки для того и ходят на спорт, чтобы нарастить мышцы и стать покрепче. Вот только каким именно спортом заниматься - это лучше проконсультироваться с тренером или хотя бы самой погуглить, чтобы именно приобрести формы, а не отощать совсем.